Artur Zheji ka një familje të bukur, ai është babai i një djali dhe i dy vajzave, të cilat i ngjajnë shumë gjyshes së tyre Besa Imami, sidomos vajza e madhe.
Ai rrëfeu se ka një marrëdhënie shumë të mirë me fëmijët e tij. Me djalin janë më shumë si shokë. “Mundohem të jem në lartësinë e babait tim në marrëdhënie me djalin”, tha Arturi.
Artur Zheji tregoi se kur vendosi të martohej ishte i sigurt, pasi nuk donte që fëmijët e tij të kalonin atë që ai përjetoi nga divorci i prindërve.
Analisti ka qenë në klasën e pestë kur Petro Zheji dhe Besa Imami u divorcuan. “Jeta e tyre ka qenë shumë interesante, kanë patur 10 vjet dashuri dhe 10 vjet martesë”, tha ai dhe shtoi se pas divorcit kanë patur thjesht një marrëdhënie formale.
Artur Zheji tregoi se bashkëshortja e tij është pianiste, ndërkohë vajza e madhe ka mbaruar për shkenca politike në Torino, ndërsa vajza tjetër dhe djali janë në shkollën e mesme.